问题
单项选择题
关于套利证券组合满足的条件，下列说法错误的是( )。
A．不需要投资者增加任何投资
B．套利证券组合的因子1的敏感程度为零，就是说它不受因素风险影响
C．套利组合的预期收益率必须为正数
D．套利组合的预期收益率必须为非负数
答案
参考答案：D
解析： 只有能获得预期收益率时，即当套利组合的预期收益率为正数时，套利行为才会发生。
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关于套利证券组合满足的条件，下列说法错误的是( )。
A．不需要投资者增加任何投资
B．套利证券组合的因子1的敏感程度为零，就是说它不受因素风险影响
C．套利组合的预期收益率必须为正数
D．套利组合的预期收益率必须为非负数
参考答案：D
解析： 只有能获得预期收益率时，即当套利组合的预期收益率为正数时，套利行为才会发生。