问题 单项选择题

假设证券收益率由一个单因素模型生成。陈先生拥有一个组合,根据上述特征,可以利用这三种证券构造一个套利组合。“增加A的比例,相应减少B和C的比例”来套利。假定其将A的比重增加0.3,则B和C的比重如何变化?()

A.A

B.B

C.C

D.D

答案

参考答案:A

解析:

根据题意,假设在套利组合中证券A、B、C的投资比重分别为0.2、x、y。根据套利组合的条件建立方程组:

求得:x=y=-0.1。对原有组合进行调整:将A的持有比例提高到0.4;将B和C的持有比例都减少为0.3。

实验题
实验题