问题 单项选择题

关于多因素模型的公式,下列各项错误的是()。

A.多因素APT模型的一般形式为:Ri0i1σi1i2σi2+……+βitσit+ei

B.风险Var(为:Var(Ri)=βi1Var(σi1)+βi2Var(σi2)+……+βitVar(σit)

C.风险Var(为:Var(Ri)=i1)+i2)+……+it)

D.证券的预期回报率为:E(Ri)=λ0i1E(σi1)+βi2E(σi2)+……+βitE(σit)

答案

参考答案:B

单项选择题
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