问题 单项选择题

两风险因素套利定价模型(APT)的公式为:R=Rf1(R1-Rf)+β2(R2-Rf)。若国库券利率Rf为4%,风险因素1的β系数与风险溢价分别为1.2及3%,风险因素2的β系数与风险溢价分别为0.7及2%,则该个股预期报酬率为( )。

A.7%

B.8%

C.9%

D.10%

答案

参考答案:C

解析:
由已知得(R1-Rf)=3%,(R2-Rf)=2%,代入式子可得出该个股预期报酬率为9%。

问答题
单项选择题