问题
单项选择题
考虑单因素APT模型，因素组合的收益率标准差为16%，一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的贝塔值为( )。
A．0.80
B．1.13
C．1.25
D．1.56
答案
参考答案：B
解析：
根据(16%)2×β2=(18%)2，解得：β=1.125。
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考虑单因素APT模型，因素组合的收益率标准差为16%，一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的贝塔值为( )。
A．0.80
B．1.13
C．1.25
D．1.56
参考答案：B
解析：
根据(16%)2×β2=(18%)2，解得：β=1.125。