问题
单项选择题
考虑单因素APT模型，股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%，股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为( )。
A．0.75
B．1.00
C．1.30
D．1.69
答案
参考答案：A
解析：
根据APT模型，18%=6%+1.0F，可得：F=12%。如果不存在套利机会，则15%=6%+βAF，可得：βA=0.75。
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