问题
单项选择题
在( )的条件下，会产生具有正阿尔法值的零资产组合。
A．投资的期望收益率为零
B．资本市场线是机会集的切线
C．不违反一价定律
D．存在无风险套利的机会
答案
参考答案：D
解析： 正阿尔法值的股票表明存在超额收益，存在无风险套利的机会。
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在( )的条件下，会产生具有正阿尔法值的零资产组合。
A．投资的期望收益率为零
B．资本市场线是机会集的切线
C．不违反一价定律
D．存在无风险套利的机会
参考答案：D
解析： 正阿尔法值的股票表明存在超额收益，存在无风险套利的机会。