问题
单项选择题
市场组合的期望收益率为10%,国债的收益率为5%,该资产组合的期望收益率为20%,资产组合的风险系数为( )。
A.1
B.1.5
C.2
D.3
答案
参考答案:D
解析:
资产组合的期望收益率E(rP)=rf+β[E(rM)-rf]=5%+β×(10%-5%)=20%,β=3。
市场组合的期望收益率为10%,国债的收益率为5%,该资产组合的期望收益率为20%,资产组合的风险系数为( )。
A.1
B.1.5
C.2
D.3
参考答案:D
解析:
资产组合的期望收益率E(rP)=rf+β[E(rM)-rf]=5%+β×(10%-5%)=20%,β=3。