问题 单项选择题

市场组合的期望收益率为10%,国债的收益率为5%,该资产组合的期望收益率为20%,资产组合的风险系数为( )。

A.1

B.1.5

C.2

D.3

答案

参考答案:D

解析:
资产组合的期望收益率E(rP)=rf+β[E(rM)-rf]=5%+β×(10%-5%)=20%,β=3。

单项选择题
填空题