问题
单项选择题
石油现货价格为35美元/桶，无风险利率为6%，原油贮藏成本为5%，持有原油库存便利收益为4%，那么一年期原油期货合约的价格为( )元。
A．34.59
B．37.54
C．39.42
D．42.00
答案
参考答案：B
解析：
根据题意可知，r=0.06，S0=35，T=1，u=0.05，y=0.04，则：F0= 35e(0.06+0.05-0.04)=37.54(元)。
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