问题
单项选择题
测试时选择一只股票,以当天为基准日,建立一个日收益率系列;与此同时,以前一天为基准日建立该股票的日收益率序列。计算这两个数列的相关系数。这属于验证弱式有效市场的方法中的()。
A.过滤检验
B.随机游走模型
C.事件研究
D.共同基金变现研究
答案
参考答案:B
解析:随机游走模型的原理是:测试时选择一只股票,以当天为基准日,建立一个日收益率系列;与此同时,以前一天为基准日建立该股票的日收益率序列;计算这两个数列的相关系数,如果相关系数为接近零,说明前后两天的股价无关,即股价是随机游走的。