问题 单项选择题

如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布,如果该贷款组合的违约概率是5%,那么该贷款组合中有1O笔贷款违约的概率是( )。

A.0.020
B.0.019
C.0.018
D.0.013

答案

参考答案:C

解析:在Credit Risk+模型中,贷款组合的违约率服从泊松分布。这样,在一个贷款组合里,发生n笔贷款违约的概率为:Prob(n笔贷款违约)=eΛ(-m)×mΛn/n!,式中,e=2.71828,m为贷款组合平均违约率×100(例如,一个组合的平均违约率为3%,那么m=3),n为实际违约的贷款数量。根据题意,Prob(10笔贷款违约)=eΛ(-5)×5Λ10/10!=1.813%,C项0.018最接近。

单项选择题
单项选择题