问题
单项选择题
假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置( )市场风险监管资本才能满足监管要求。
A．35万美元
B．10万美元
C．62.5万美元
D．5万美元
答案
参考答案：A
解析：市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR。
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假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置( )市场风险监管资本才能满足监管要求。
A．35万美元
B．10万美元
C．62.5万美元
D．5万美元
参考答案：A
解析：市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR。