问题
多项选择题
期权定价理论中，布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有()。
A.无风险利率r为常数
B.存在无风险套利机会
C.市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化
D.标的资产价格波动率为常数
E.标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利
答案
参考答案：A, C, D, E
解析：本题考查布莱克—斯科尔斯模型的基本假定。参见教材P28
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期权定价理论中，布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有()。
A.无风险利率r为常数
B.存在无风险套利机会
C.市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化
D.标的资产价格波动率为常数
E.标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利
参考答案：A, C, D, E
解析：本题考查布莱克—斯科尔斯模型的基本假定。参见教材P28