连接AC、BD交于O，

∵E、F、G、H分别是AB、AD、CD、BC的中点，

∴EF∥BD，FG∥AC，HG∥BD，EH∥AC，

∴EF∥HG，EH∥FG，

∴四边形EFGH是平行四边形，

∵四边形ABCD是菱形，

∴AC⊥BD，

∵EF∥BD，EH∥AC，

∴EF⊥EH，

∴∠FEH=90°，

∴平行四边形EFGH是矩形，

故答案为：矩形．