A、健身器材刷油漆为外加防护膜的保护法，可以隔绝空气，所以能起到防腐作用，故A不选；

B、衣架和电线的外面包上一层塑料层为外加防护膜的保护法，可以隔绝空气，所以能起到防腐作用，故B不选；

C、地下钢铁管道连接镁块，金属镁比铁活泼，属于牺牲阳极的阴极保护法，所以能起到防腐作用，故C不选；

D、在轮船船身上装上一定数量的铜块，铁比铜活泼，加快了铁的腐蚀，所以不能起到防腐作用，故D选；

故选D．