问题
单项选择题
某一股票当前的交易价格为10元，3个月后股票的价格将是11元或者9元。连续计复利的无风险利率是每年3.5%，执行价格为10元的3个月期欧式看涨期权的价值最接近于( )
A．0.35元
B．0.54元
C．0.64元
D．0.82元
答案
参考答案：B
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某一股票当前的交易价格为10元，3个月后股票的价格将是11元或者9元。连续计复利的无风险利率是每年3.5%，执行价格为10元的3个月期欧式看涨期权的价值最接近于( )
A．0.35元
B．0.54元
C．0.64元
D．0.82元
参考答案：B