问题
单项选择题
风险值(VaR)的运用:若只有股票与现金两种资产,股票平均报酬率为10%,标准差25%,现金报酬率与标准差皆为0。假设股票报酬率呈现常态分配。风险只考虑损失的一端,若损失大于预期的机率只有2.5%,投资人可承受最大损失为20%,则投资人的股票与现金比例应为多少
A.股票70%,现金30%
B.股票60%,现金40%
C.股票50%,现金50%
D.股票40%,现金60%
答案
参考答案:C