问题
单项选择题
已知某期货标的资产价格为100美元，5年到期的以连续复利计算的无风险利率为10%，则该期货的价格应该是( )。
A．89美元
B．96美元
C．165美元
D．187美元
答案
参考答案：C
解析：
[分析]
期货定价公式为：
F=Ser(T-t)
式中，F为远期价格(期货价格)；S为标的资产价格；r为T时刻到期的以连续复利计算的t时刻的无风险利率(年利率)；t为定价时刻；T为到期时间。从而本题中远期价格
F=100×e0.1×5=165美元
本题的正确选项为C。