问题
单项选择题
已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表1所示。 表1
A．证券名称
B．期望收益率
C．标准差
D．相关系数
E．投资比重
F．A
G．10%
H．6%
I．0.12
J．0.30
K．B
L．5%
M．2%
N．0.70
答案
参考答案：C
解析：
组合P的期望收益为：E(rp)=(0.1×0.3+0.05×0.7)×100%=6.5%；组合 P的方差为：=0.32×0.062+0.72×0.022+2×0.3×0.7×0.06×0.02×0.12 =0.0327。