问题
单项选择题
某债券目前市场价格为98元,当利率上升25个基点时,价格下降1.98元,当利率下降25个基点时,价格上升1.67元,那么如果利率上升100个基点,价格最接近于______。
A.90.7元
B.88元
C.90.08元
D.91.32元
答案
参考答案:A
解析:MD(修正久期)=[(98-1.98)-(98+1.67)]/2×98×0.25=0.074 P=98×(1-0.074)=90.7