问题
单项选择题
某债券目前市场价格为98元，当利率上升25个基点时，价格下降1.98元，当利率下降25个基点时，价格上升1.67元，那么如果利率上升100个基点，价格最接近于______。
A．90.7元
B．88元
C．90.08元
D．91.32元
答案
参考答案：A
解析：MD(修正久期)=[(98-1.98)-(98+1.67)]/2×98×0.25=0.074 P=98×(1-0.074)=90.7
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