VaR方法要得到投资组合压力测试的补充，因为压力测试（）。

A.提供了以美元表示的最大损失

B.概括了在目标时期内的最小置信区间内的预期损失

C.评估投资组合在99%的置信水平下的状况

D.评估超出VAR计量范围内的一般损失的损失