问题
多项选择题
在其他因素不变的情况下,下列事项中,会导致看跌期权价值增加的有()。
A.期权执行价格提高
B.期权到期期限延长
C.股票价格的波动率增加
D.无风险利率提高
答案
参考答案:A, C
解析:期权到期期限延长对于欧式期权价值影响不一定,选项B错误。假设股票价格不变,无风险利率提高会使执行价格的现值下降进而使看跌期权价值下降,选项D错误。
在其他因素不变的情况下,下列事项中,会导致看跌期权价值增加的有()。
A.期权执行价格提高
B.期权到期期限延长
C.股票价格的波动率增加
D.无风险利率提高
参考答案:A, C
解析:期权到期期限延长对于欧式期权价值影响不一定,选项B错误。假设股票价格不变,无风险利率提高会使执行价格的现值下降进而使看跌期权价值下降,选项D错误。