问题
单项选择题
对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下列表达式正确的是（）。
A.看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值
B.看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值
C.看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值
D.看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值
答案
参考答案：C
解析：依据教材看涨期权-看跌期权平价定理。看涨期权价格c-看跌期权价格P＝标的资产价格s-执行价格现值PV(X)