问题
多项选择题
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险，下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，不正确的有（）。
A.标准差度量的是投资组合的非系统风险
B.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值
C.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
D.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
答案
参考答案：A, C
解析：标准差度量的是整体风险，而不仅仅是非系统风险，所以选项A的说法不正确；投资组合中各证券的风险因为可能存在相互抵消的情况，所以选项C的说法不正确。