问题
单项选择题
构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为()。
A.2%
B.4%
C.6%
D.8%
答案
参考答案:A
解析:
构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为()。
A.2%
B.4%
C.6%
D.8%
参考答案:A
解析: