问题
单项选择题
假设利率比股票分红高3%,9月30日为9月期货合约的交割日,7月1日、8月1日、9月1日及9月30日的现货指数分别为1400点、1420点、1465点及1440点,借款利率差△r=0.5%,期货合约买卖手续费双边为0.2个指数点,市场冲击成本为0.3个指数点,则8月1日的无套利区间为()。
A.[1394.60,1429.90]
B.[1395.15,1430.05]
C.[1399.15,1455.05]
D.[1393.35,1451.25]
答案
参考答案:C