答案：A

本题考查的是氧气与碳、磷、硫、铁等物质的反应现象。

A、氢气在空气中燃烧产生淡蓝色火焰，故A说法正确；

B、红磷在空气中燃烧，产生大量的白烟，而不是烟雾，故B说法错误；

C、蜡烛在氧气中燃烧，发出白光，而不是红光，故C说法错误；

D、铁丝在氧气中剧烈燃烧，火星四射，生成一种黑色固体；生成四氧化三铁是实验结论而不是实验现象，故D说法错误。故选A