问题
单项选择题
A、B证券的相关系数为0.6，预期报酬率分别为14%和18%，标准差分别为10%和20%，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为50%和50%，则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为（）。
A．18%和14.2%
B．19%和13.8%
C．16%和13.6%
D．16%和12.4%
答案
参考答案：C
解析：
对于两种证券形成的投资组合：
投资组合的预期值
投资组合的标准差
