下列关于VAR 方法的说法，错误的是（ ）。

A．VAR 值随持有期的延长而增加

B．VAR 的计算往往需要假设收益率服从正态分布

C．置信水平越高，实际损失超过VAR 的可能性越小

D．VAR 可以用于衡量市场非正常变动（如次贷危机）情况下的风险状况