答案：D

题目分析：根据物质的构成微粒分析、判断。

A、双氧水是由H₂O₂分子构成的纯净物，只含有H₂O₂分子，不含有氧分子，错误；

B、高锰酸钾是由K⁺和MnO₄^-构成的纯净物，不含有氧分子，错误；

C、水是由H₂O分子构成的纯净物，只含有H₂O分子，不含有氧分子，错误；

D、空气中含有氧气，氧气是由O₂分子构成的，当然含有氧分子，正确。故选D

点评：熟练掌握物质的微观构成，依据已有的物质的构成知识进行分析解答。