问题
多项选择题
Black-Scholes期权定价模型有哪些重要的假设（）。
A.金融资产收益率服从对数正态分布
B.在期权有效内，无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的
C.市场无摩擦，即不存在税收和交易成本
D.金融资产在期权有效期内无红利及其他所得（该假设后被放弃）
E.该期权是欧式期权，即在期权到期前不可执行
答案
参考答案：A, B, C, D, E
解析：Black-Scholes期权定价模型有五个重要的假设：（1）金融资产收益率服从对数正态分布。（2）在期权有效期内，无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的。（3）市场无摩擦，即不存在税收和交易成本。（4）金融资产在期权有效期内无红利及其他所得（该假设后被放弃）。（5）该期权是欧式期权，即在期权到期前不可执行。